Καθαρίζουμε τις σαρδέλες, απλώνουμε τα 4 χαρτιά στον πάγκο και ξεκινάμε να μοιράζουμε τα συστατικά στο κάτω μισό μέρος τους.
Κόβουμε τα κολοκυθάκια σε μακριές λεπτές φέτες και τις βάζουμε στη βάση. Έπειτα τοποθετούμε τις σαρδέλες, αφού τις ξεπλύνουμε με νερό. Μετά τα ντοματίνια, που έχουμε κόψει στη μέση και φυσικά το φινόκιο ψιλοκομμένο. Στη συνέχεια απλώνουμε την κάπαρη, αλατοπιπερώνουμε και περιχύνουμε με το ελαιόλαδο. Διπλώνουμε το χαρτί στη μέση και στρίβουμε περιμετρικά, για να ασφαλίσουμε τα υλικά μας εντός του χαρτιού.
Προαιρετικά, δένουμε και τις άκρες σαν καραμελίτσα, για να κάνουμε το σερβίρισμα πιο ευχάριστο! Ψήνουμε στους 180°C και για 15’. Απολαμβάνουμε μαζί με ένα δροσερό λευκό κρασί!